Рынок производных финансовых инструментов России в 2010 году
Торги срочными инструментами в 2010 году по-прежнему в основном были сосредоточены на срочном рынке FORTS РТС. Базовым активом являются преимущественно ценные бумаги и фондовые индексы. Помимо этих срочных инструментов, на рынке FORTS предлагаются контракты также на золото, валюту, нефть и пр., однако объем торгов такими контрактами пока незначителен.
Объем рынка производных финансовых инструментов в 2010 году продолжил увеличиваться: в течение любого месяца прошедшего года объем открытых позиций по фьючерсам и опционам превышал (при этом для опционов подчас в несколько раз) уровни декабря 2009 года.
Банковская система РФ в 2010 году
За январь-ноябрь 2010 года активы банковского сектора увеличились на 11% до 32671,8 млрд. рублей, а собственные средства (капитал) кредитных организаций - на 0,9% до 4661,9 млрд. рублей. Количество действующих кредитных организаций за указанный период сократилось с 1058 до 1023. Капитал свыше 180 млн. рублей (без учета кредитных организаций, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства) имели 770 кредитных организаций (75,3% от числа действующих на 01.12.10).
Объем вкладов физических лиц[4] за первые одиннадцать месяцев прошедшего года вырос на 23,6% до 9250,4 млрд. рублей. Их доля в пассивах банковского сектора увеличилась за период с начала 2010 года с 25,4% до 28,3 процента. Объем вкладов физических лиц в рублях вырос на 33,1%, в иностранной валюте – снизился на 3 процента. В результате удельный вес вкладов физических лиц, привлеченных в рублях, в общем объеме вкладов физических лиц за период с начала 2010 года вырос с 73,6% до 79,3 процента. Вклады физических лиц сроком свыше 1 года увеличились за этот период на 29,3%, на их долю по состоянию на 01.12.10 приходилось 66,7% от общего объема привлеченных вкладов. Доля Сбербанка России на рынке вкладов физических лиц снизилась с 49,4% на 01.01.10 до 47,7% на 01.12.10.
Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц[5] за январь-ноябрь 2010 года увеличился на 2,8% до 5620 млрд. рублей, а их доля в пассивах банковского сектора уменьшилась с 18,6% до 17,2 процента. Депозиты и прочие привлеченные средства Минфина России и других государственных органов[6] за одиннадцать месяцев с начала 2010 года выросли в 2 раза до 523,2 млрд. рублей. Задолженность банков по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России, уменьшилась на 74,5% до 362,9 млрд. рублей. Средства на расчетных и прочих счетах организаций выросли на 19,6% до 4611,9 млрд. рублей, их доля в пассивах банковского сектора – с 13,1% до 14,1 процента.
Объем выпущенных банками облигаций за январь-ноябрь 2010 года увеличился на 26,7% (в ноябре – на 7,9%). Доля этого источника в пассивах банковского сектора за указанный период выросла с 1,4% до 1,6 процента. Объем выпущенных векселей с начала года вырос на 3,4%, при этом их доля в пассивах банковского сектора с начала 2010 года практически не изменилась и на 01.12.10 составила 2,4 процента.
Активные операции. За январь-ноябрь 2010 года объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, увеличился на 10,9% до 13904,0 млрд. рублей, а их доля в активах банковского сектора не изменилась и на 01.12.10 составила 42,6 процента. По данным отчетности кредитных организаций, объем просроченной задолженности по этому виду кредитов с начала 2010 года увеличился на 2,3%, при этом ее удельный вес в общем объеме предоставленных нефинансовым организациям кредитов снизился с 6,1% на 01.01.10 до 5,6% на 01.12.10.
Кредиты, предоставленные физическим лицам, с начала 2010 года увеличились
на 11,9% до 3997,7 млрд. рублей, их доля в активах банковского сектора и в общем объеме кредитных вложений банков на 01.12.10 составила соответственно 12,2% и 18 процентов. Объем просроченной задолженности по данным кредитам с начала 2010 года увеличился на 19,7%, а ее удельный вес в общем объеме кредитов физическим лицам вырос с 6,8% до 7,3 процента.
Межбанковский рынок. Требования по предоставленным МБК[7] за первые одиннадцать месяцев 2010 года увеличились на 20,5% до 3283,4 млрд. рублей, а их доля в активах банковского сектора увеличилась с 9,3% на 01.01.10 до 10,0% на 01.12.10. При этом объем средств, размещенных в банках- нерезидентах, увеличился на 5,5%, а объем средств, размещенных на внутреннем межбанковском рынке, вырос на 56,2 процента.
Объем привлеченных МБК за январь-ноябрь 2010 года увеличился на 18,2% до 3685,6 млрд. рублей, а их доля в пассивах банковского сектора выросла с 10,6% на 01.01.10 до 11,3% на 01.12.10. Объем МБК, привлеченных у банков-нерезидентов, вырос на 4%, на внутреннем рынке – на 39,9 процента.
Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) РФ в 2010 году
Валютный рынок России в 2010 году