Возможность практического применения модели оценивается с помощью индекса корреляции:
,
который показывает, в какой степени вариация цен объясняется влиянием факторного признака.
На основе выбранной  модели строится  теоретический или частный коэффициент эластичности:

где  - частная производная от уравнения по переменной x_i,
x_i - значение фактора х на заданном уровне,
 -  соответствующее выровненное значение цены при заданных (чаще всего средних) уровнях остальных факторов.

Одно- и  многофакторные динамические модели должны проверяться на наличие автокорреляции (влияния времени или уровня предшествующих показателей на последующие). Самый распространенный способ выявления - метод Дарбина-Уотсона:

При отсутствии  автокорреляции  значение  d  колеблется около 2. Наиболее простой и часто используемый способ устранения обнаруженной автокорреляции - введение в модель (n+1) фактора: времени (t).
Перспективным, но пока малоприменяемым на практике является метод индексирования регрессии, устраняющий жесткую детерминированность уравнения связи ближайших факторов (индекса):

где   = a₀₀+a₁₀x₁₀+...+a_кох_ко;  ; k- номер фактора x и соответствующего ему параметра уравнения a.
Первый и  третий  сомножители в формуле индекса измеряют влияние факторов, не учтенных в регрессии p=f(x,..x_к). Сравнение их позволяет установить:  модель которого из двух периодов точнее описывает  реальную зависимость. Второй сомножитель измеряет влияние изменений в расчетных уровнях цен, возникающих вследствие изменений самих факторов (x_к) и силы их влияния на уровень цен (a_k). Измерить влияние каждого элемента можно, построив систему индексов.