1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Одним из самых распространенных методов краткосрочного прогнозирования является экстраполяция (распространение
установленной тенденции на будущее). В условиях неустойчивости тенденции
изменения коммерческих цен методы экстраполяции уровня цен позволяют получать
лишь приближенные результаты при небольшом сроке упреждения.
Для иллюстрации динамики, выявления наличия тенденции и выбора уравнения широко применяется графический метод.
Иногда для выявления тенденции требуется укрупнение интервалов (например, применяется ряд квартальных цен, если по
месячным значениям цен тенденция не видна) или механическое сглаживание
(например, 3-х месячное: pt = (pt-1 + pt +pt+1
)/3, pt+1 =(pt + pt+1 +pt+2 )/3 и
т.п.).
Как правило, равномерное развитие (pt+1 - pt = const) описывается уравнением прямой p=a0+a1t,
равноускоренное (pt+1 / pt - 1 = const) - параболы 2-го
порядка p=a0+a1t+a2t2, движение с
переменным ускорением - уравнением параболы 3-го порядка p=a0+a1t+a2t2+a3t3,
при стабильных темпах роста (pt+1 / pt = const)
применяется показательная функция p=a0a1t, при
замедленном приросте в конце периода - полулогарифмическая функция p=a0+a1lgt.
Поскольку процесс изменения уровня цен, как большинство экономических процессов, является стохастическим, то вероятность
того, что фактический уровень цен в известный момент будет равен значению, определенному
точечным прогнозом, невелика. Поэтому определяются границы возможного
изменения прогнозируемого уровня цен (доверительный интервал): р*+ t
s, где p* - точечный прогноз, - средняя квадратическая
ошибка тренда, t - табличное значение t-критерия Стьюдента с n-к степенями
свободы и вероятностью ошибки a, n-
число уровней ряда, к- число параметров модели тренда.
Приведенные выше методы основаны на предположении равноценности всех уровней динамического ряда, в то время как
информационная ценность уровней нарастает по мере приближения к периоду упреждения.
В связи с этим имеющийся ряд уровней цен экстраполируется с помощью адаптивных
методов: экспоненциального сглаживания и гармонических весов, в основе
которых лежит принцип взвешивания скользящей средней или скользящего
тренда. Например, в процедуре выравнивания каждого наблюдения по первому
методу используется только значение предыдущей выровненной средней и текущее
значение ряда, взятые с определенным весом (подробнее см.
"Статистическое моделирование и прогнозирование"/ Гамбаров Г.М.,
Журавель Н.М., Королев Ю.Г. и др.; Под ред. Гранберга А.Г.- М.:"Финансы
и статистика", 1990).
Кроме перечисленных методов часто применяется экстраполяция по коэффициенту эластичности, например,если известна эластичность
цены по доходу и тенденция изменения доходов, то произведение отражающих их
показателей даст прогноз изменения цены.